Le query di ricerca web prevedono i volumi di trading del mercato azionario

Lasciamo un'impronta elettronica indelebile ogni volta che utilizziamo il web. Negli ultimi anni, gli scienziati informatici hanno scoperto che questo offre loro una straordinaria opportunità di registrare e monitorare il comportamento dell'umanità nella sua incarnazione virtuale.

Una domanda importante è fino a che punto il comportamento nel cyberspazio influenzi o rifletta il comportamento nel mondo reale. Ci sono vari esempi di strette correlazioni. Forse il migliore sono i potenti collegamenti predittivi che i ricercatori hanno scoperto tra i termini di ricerca web relativi all'influenza e l'effettiva diffusione della malattia.

Oggi, Matthieu Cristelli dell'Istituto di Sistemi Complessi di Roma, Italia, e alcuni amici svelano un altro esempio. Questi ragazzi hanno setacciato le query di ricerca inviate a Yahoo! alla ricerca di menzioni di società nell'indice del mercato azionario NASDAQ-100.

Quello che hanno trovato è notevole. Dicono che il volume delle query di ricerca relative alle società sul NASDAQ-100 è correlato ai volumi degli scambi in quelle stesse società nei giorni successivi.

È sorprendente perché Cristelli e co affermano che la maggior parte degli utenti web controlla ogni azione di interesse solo una volta al mese. Ciò implica che non sono trader esperti. Quindi l'effetto emerge dall'attività collettiva ma scoordinata di molti utenti inesperti: una specie di folla di saggezza.

Perché questo dovrebbe essere il caso è un mistero.

Tuttavia, il team afferma che la sua scoperta potrebbe essere estremamente utile. Riteniamo che queste informazioni possano essere utilizzate efficacemente per rilevare i primi segni di difficoltà finanziarie, affermano Cristelli e co.

Questa è un'ipotesi che richiederà un'attenta verifica. Ci sono stati molti esempi di effetti di saggezza della folla che si fondono con il rumore di fondo.

Questo deve essere trattato con cura perché non esiste un meccanismo per causa ed effetto. Ciò è in contrasto con l'esempio sopra riportato dei termini di ricerca relativi all'influenza che sono un predittore della diffusione della malattia effettiva. È credibile perché è del tutto ragionevole pensare che le persone che soffrono di questi sintomi possano cercarli sul web.

Ma l'idea che i navigatori con poca esperienza di trading possano in qualche modo essere responsabili della guida del volume degli scambi in un particolare titolo non è così facile da accettare. Cristelli e compagni dovranno lavorare di più per spiegare come ciò possa accadere. Forse il volume delle ricerche riflette qualche altra influenza, come le storie nelle notizie mainstream o le campagne pubblicitarie, che influenzano allo stesso modo i trader professionisti e occasionali.

La raccolta dei titoli è una pratica notoriamente scivolosa, disseminata di insidie ​​e olio di serpente. Senza una spiegazione ragionevole di causa ed effetto, i critici troveranno difficile respingere la possibilità che questo risultato sia poco più di una folle correlazione generata per caso.

Rif: arxiv.org/abs/1110.4784 : Le query di ricerca Web possono prevedere i volumi del mercato azionario

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