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Il machine learning identifica le truffe di criptovaluta prima che accadano
Pixabay
L'emergere delle criptovalute negli ultimi anni è stato un giro sulle montagne russe. Durante il 2017, il valore di Bitcoin è aumentato da $ 900 a quasi $ 20.000 prima di crollare drasticamente. Oggi, all'inizio di dicembre 2018, un solo bitcoin vale poco meno di 4.000 dollari.
Tutto ciò ha incoraggiato il rapido sviluppo di altre criptovalute, ben oltre 1.000 secondo la maggior parte delle stime. Il sogno è che questi possano riprodurre il successo di Bitcoin. Ma la realtà è che pochi sono scambiati in grandi quantità o valgono qualcosa.
La spettacolare ascesa e caduta delle criptovalute, insieme al presunto anonimato che offrono, non sorprende che i criminali siano attratti. La storia delle criptovalute è disseminata di furti, schemi Ponzi e altre attività illegali.
Ma negli ultimi mesi è emerso un tipo di frode: gli schemi pump-and-dump. A febbraio, la Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti ha emesso un avvertimento specifico ai consumatori su queste truffe e le autorità di regolamentazione hanno iniziato a perseguire attivamente i capibanda.
Eppure si sa poco di questi schemi, di come vengono gestiti e di come funzionano in dettaglio.
Oggi le cose cambiano grazie al lavoro di Jiahua Xu e Benjamin Livshits all'Imperial College London. Questi ragazzi hanno studiato gli schemi di pump-and-dump nei mercati delle criptovalute e ora pubblicano il primo resoconto dettagliato di come funzionano. I ricercatori hanno persino sviluppato un algoritmo in grado di prevedere quando stanno per verificarsi, il che offre un modo promettente per sovvertirli o prevenirli.
Prima un po' di background. Gli schemi di pump-and-dump sono uno stratagemma ben noto nei mercati di scambio di materie prime convenzionali, ma solo di recente sono diventati comuni nelle criptovalute. L'organizzatore inizia selezionando un'oscura criptovaluta e accumulandola silenziosamente.
L'organizzatore annuncia quindi che un'operazione di pompaggio sta per iniziare e che una criptovaluta scelta a caso verrà annunciata in un momento specifico. Questi annunci avvengono su canali anonimi, come Telegram, a cui le parti interessate possono iscriversi.
All'ora specificata, l'organizzatore rivela la criptovaluta scelta, che sembra essere quella che hanno accumulato. Questo è lo spunto per le parti interessate per iniziare a comprare. L'attività improvvisa innesca quindi un forte aumento del prezzo della valuta.
Quando il prezzo raggiunge il suo picco, inizia un sell-off quando i partecipanti tentano di realizzare un rapido profitto a spese di chiunque sia abbastanza sfortunato da essersi unito al divertimento inconsapevolmente o troppo lentamente. Tutta questa attività si svolge in pochi minuti.
Naturalmente, l'organizzatore è in una posizione chiara per ottenere il massimo profitto. Ma un numero significativo di altri partecipa nella speranza di incassare abbastanza presto per realizzare un profitto. In effetti, parte dello stratagemma è che la pompa è completamente automatizzata e casuale, in modo che nessuno possa trarre vantaggio dalle informazioni privilegiate e che solo reazioni e giudizi rapidi determinino chi vince.
Abbastanza persone sono state ingannate da questo stratagemma per rendere sempre più comuni gli schemi di pompaggio e scarico. Xu e Livshits affermano che in media ci sono due truffe pump-and-dump ogni giorno e che queste generano circa 7 milioni di dollari di volume di scambi al mese. Quindi qualcuno sta guadagnando una cifra significativa.
Per studiare i dettagli, i ricercatori si sono concentrati su una singola truffa pump-and-dump avvenuta il 14 novembre 2018, esattamente alle 19:30 GMT. Hanno raccolto i dettagli registrando annunci su diversi canali Telegram, il più grande dei quali è Official McAfee Pump Signals, che conta oltre 12.000 membri. Hanno quindi registrato le variazioni di prezzo e i volumi di scambio della valuta selezionata
Alle 19:30:04, Official McAfee Pump Signals ha rivelato la moneta scelta, una criptovaluta poco conosciuta chiamata BVB, che era stata creata nel 2016 dai tifosi della squadra di calcio tedesca Borussia Dortmund. Tuttavia, la moneta era rimasta inattiva per oltre un anno, con poca attività di trading e un valore di circa 35 sab (1 sab = 10-8 bitcoin).
Poi le cose hanno cominciato ad accadere rapidamente. Notiamo che il primo ordine di acquisto è stato effettuato e completato entro 1 secondo dall'annuncio della prima moneta, ad esempio Xu e Livshits. Dopo soli 18 secondi di un'ondata di acquisti maniacali, il prezzo della moneta è già salito alle stelle. Fu allora che raggiunse 115 sab.
Non tutti i canali di Telegram hanno reagito così rapidamente. Chiunque seguisse la criptopia bitcoin di Bomba era in notevole svantaggio, dal momento che questo canale ha annunciato la pompa alle 19:30:23. Notare che Bitcoin bomba 'criptopia' ha annunciato la moneta solo nel momento in cui il prezzo della moneta era già al suo apice, rendendo impossibile per gli investitori che facevano affidamento esclusivamente sul loro annuncio per fare soldi, affermano Xu e Livshits.
Poi, quando i partecipanti hanno preso i loro profitti, il prezzo è crollato. Tre minuti e mezzo dopo l'inizio del pump-and-dump, il prezzo della moneta è sceso al di sotto del suo prezzo di apertura, affermano i ricercatori. Successivamente, il volume degli scambi è diminuito in modo significativo.
L'analisi di Xu e Livshits rivela alcuni dettagli interessanti sull'evento. Innanzitutto, chiunque si sia unito all'attività più di 18 secondi dopo l'inizio aveva poche speranze di realizzare un profitto.
E in secondo luogo, i partecipanti hanno acquistato circa il doppio delle monete BVB rispetto a quelle vendute. Ciò suggerisce che molti partecipanti sono seduti su monete invendute. Quei portamonete possono solo aspettarsi di invertire la posizione nella prossima pompa, cosa che potrebbe non arrivare mai, affermano i ricercatori.
Xu e Livshits hanno studiato 236 altri eventi di pump-and-dump avvenuti tra il 21 luglio e il 18 novembre. Dicono che molti di essi siano stati preceduti da insolite attività di acquisto nella valuta target. Ciò sarebbe coerente con l'accumulo di valuta da parte degli addetti ai lavori prima della pompa. Lo studio rivela che gli organizzatori di pump-and-dump possono facilmente utilizzare le loro informazioni privilegiate per ottenere un guadagno extra dal sacrificio degli altri pumper, affermano Xu e Livshits.
Ma lo studio suggerisce anche un modo per individuare le valute target prima che vengano rivelate: cerca semplicemente scambi inaspettati in monete oscure. Per scoprire se funziona, Xu e Livshits hanno utilizzato i dati storici di noti schemi di pump-and-dump per addestrare un algoritmo di apprendimento automatico per individuare i segni rivelatori che sta per verificarsi una truffa.
Hanno quindi lasciato perdere i dati in tempo reale, dove ha rilevato questa attività in sei occasioni tra il 30 ottobre e il 6 novembre. Cinque di questi avvisi si sono rivelati preludio di veri schemi di pump-and-dump.
Questo lavoro suggerisce un percorso per minare o prevenire le truffe, ma è probabile che sia solo una mossa nel tradizionale gioco del gatto e del topo che gli esperti di sicurezza impiegano contro gli attori malintenzionati. Presumibilmente, gli organizzatori di queste truffe cambieranno rapidamente le loro attività per renderle più difficili da individuare per questo tipo di algoritmo di apprendimento automatico. E così via.
È improbabile che le truffe sulle criptovalute scompaiano presto. Ma questo tipo di comprensione dettagliata di come funzionano non può che avere un valore importante per impedire che si diffondano più ampiamente.
Rif: arxiv.org/abs/1811.10109 : L'anatomia di uno schema di pump-and-dump di criptovaluta