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Google Trends potrebbe prevedere i movimenti del mercato azionario, gli spettacoli di studio
Il fugace crollo del mercato azionario di questa settimana, provocato da un falso rapporto dell'account Twitter hackerato dell'Associated Press, ha attirato l'attenzione di nuovo sulla crescente pratica di Wall Street di estrarre notizie e dati sociali per fare scambi.
Uno studio in Rapporti scientifici sulla natura oggi illustra quanto potrebbe essere redditizia la giusta combinazione di algoritmi.
Utilizzando Google Trends, i ricercatori hanno analizzato i volumi delle query di ricerca di Google dal 2004 al 2011 per una serie di 98 termini di ricerca principalmente legati alla finanza, hanno osservato come i prezzi delle azioni sono cambiati nello stesso periodo e hanno cercato di vedere se potevano anticipare retroattivamente i modelli di ricerca che ha mostrato segni premonitori di movimenti di mercato. Hanno anche testato strategie di trading che avrebbero agito su questi segnali.
Il volume del termine di ricerca debito si è rivelato essere la parola più promettente e un piano commerciale basato sui cambiamenti nelle ricerche per questo termine avrebbe prodotto un rendimento del 326% nel periodo analizzato, hanno scoperto gli autori. Per fare un confronto, un investimento buy and hold nel Dow Jones Industrial Average ha prodotto un rendimento del 16%.
Ovviamente, è più facile guardare i dati storici e ottenere rendimenti ipotetici piuttosto che prevedere come funzionerà il trading basato su Google Trends nel prossimo decennio. Tuttavia, come mostra questo studio, è chiaro che le strategie di trading azionario basate sull'estrazione di set di dati pubblici in tempo reale continueranno a diventare più sofisticate di quanto accaduto questa settimana.